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Variations in Risk Aversion

Name: Variations in Risk Aversion
Brand: VDM Verlag
SKU: 06828509
Price: 46.59 EUR
Availability: InStock
Author: Moshe Omer
ISBN: 9783639205343

Assessing the time dependency of risk aversion recovered from option prices

Moshe Omer

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 06828509

Verlag VDM Verlag, Oktober 2009

In this paper recent techniques for recovering information implied by options market prices and real... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 06828509

114 b

46.59 € inkl. MwSt.

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In this paper recent techniques for recovering information implied by options market prices and realized returns are applied empirically to measure the risk aversion of investors in the Israeli stock market. We determine nonparametric volatility smile, densities and risk aversion functions from a ten years sample of daily option and stock market prices. Moreover, we construct a time series of the absolute risk aversion, and study its variation over time. We report decreasing and generally positive risk aversion function, which varies substantially over time and is negatively correlated with the ATM implied volatility.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Variations in Risk Aversion

Autor Moshe Omer

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2009

Anzahl der Seiten 52

EAN 9783639205343

ISBN 3639205340

Libristo-Code 06828509

Verlag VDM Verlag

Gewicht 91

Abmessungen 152 x 229 x 3

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management

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