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Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models

Name: Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 06957466
Price: 101.79 EUR
Availability: InStock
Author: Martin Moryson
ISBN: 9783790811322

Diss.

Martin Moryson

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 06957466

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, September 1998

Regression and state space models with time varying coefficients are treated in a thorough manner. S... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 06957466

249 b

101.79 € inkl. MwSt.

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Regression and state space models with time varying coefficients are treated in a thorough manner. State space models are introduced as a means to model time varying regression coefficients. The Kalman filter and smoother recursions are explained in an easy to understand fashion. The main part of the book deals with testing the null hypothesis of constant regression coefficients against the alternative that they follow a random walk. Different exact and large sample tests are presented and extensively compared based on Monte Carlo studies, so that the reader is guided in the question which test to choose in a particular situation. Moreover, different new tests are proposed which are suitable in situations with autocorrelated or heteroskedastic errors. Additionally, methods are developed to test for the constancy of regression coefficients in situations where one knows already that some coefficients follow a random walk, thereby one is enabled to find out which of the coefficients varies over time.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models

Autor Martin Moryson

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 1998

Anzahl der Seiten 317

EAN 9783790811322

ISBN 3790811327

Libristo-Code 06957466

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Gewicht 511

Abmessungen 155 x 235 x 19

Kategorie

Nachschlagewerke, Informationswissenschaften und Interdisziplinäre Themen > Forschung und Information, allgemein > Informationstheorie > Kybernetik und Systemtheorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

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