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Stochastic Control Theory

Name: Stochastic Control Theory
Brand: Springer Verlag, Japan
SKU: 02747774
Price: 80.09 EUR
Availability: InStock
Author: Makiko Nisio
ISBN: 9784431551225

Dynamic Programming Principle

Makiko Nisio

Sprache

Englisch

Buch Hardcover

Libristo-Code: 02747774

Verlag Springer Verlag, Japan, Dezember 2014

This book provides an introduction to stochastic controls, via the method of dynamic programming, fo... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 02747774

196 b

80.09 € inkl. MwSt.

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This book provides an introduction to stochastic controls, via the method of dynamic programming, formulated by nonlinear semigroup. The dynamic programming principle, originated by R. Bellman in 1950s, is known as the two stage optimization procedure and gives a powerful tool to analyze stochastic control problems. Through the dependence of value function on its terminal cost function, we construct a nonlinear two parameter semigroup which formulates the dynamic programming principle and whose generator provides Hamilton--Jacobi--Bellman equation. Here we mainly concerned with finite time horizon stochastic controls. But we also apply the semigroup approach to control-stopping problems and stochastic differential games together with examples in financial market models. This book is organized as follows. Chapters 1--4 deal with completely observable finite dimensional controlled diffusions. Chapters 5 and 6 are concerned with Hilbert space valued stochastic processes, related to partially observable control problems.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Stochastic Control Theory

Autor Makiko Nisio

Sprache

Englisch

Einband Buch - Hardcover

Datum der Veröffentlichung 2014

Anzahl der Seiten 250

EAN 9784431551225

ISBN 4431551220

Libristo-Code 02747774

Verlag Springer Verlag, Japan

Gewicht 538

Abmessungen 162 x 245 x 20

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Mathematische Analysis, allgemein > Funktionalanalysis und Abwandlungen

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Mathematische Analysis, allgemein > Differentialrechnung und -gleichungen

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

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