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Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Name: Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01652880
Price: 51.09 EUR
Availability: InStock
Author: Paul Malliavin
ISBN: 9783642077838

Paul Malliavin

Anton Thalmaier

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 01652880

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, November 2010

Highly esteemed author§Topics covered are relevant and timelyMalliavin calculus provides an infinite... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 01652880

125 b

51.09 € inkl. MwSt.

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Highly esteemed author§Topics covered are relevant and timelyMalliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous paths stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spaces of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus. Integration by parts formulae provide stable Monte Carlo schemes for numerical valuation of digital options. Finite-dimensional projections of infinite-dimensional Sobolev spaces lead to Monte Carlo computations of conditional expectations useful for computing American options. The discretization error of the Euler scheme for a stochastic differential equation is expressed as a generalized Watanabe distribution on the Wiener space. Insider information is expressed as an infinite-dimensional drift. The last chapter gives an introduction to the same objects in the context of jump processes where incomplete markets appear.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Autor Paul Malliavin, Anton Thalmaier

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2010

Anzahl der Seiten 142

EAN 9783642077838

ISBN 3642077838

Libristo-Code 01652880

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Gewicht 248

Abmessungen 155 x 235 x 9

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen > Öffentliche Finanzen, Besteuerung

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Mathematische Analysis, allgemein > Analysis

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Spieltheorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft

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