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Stochastic Calculus for Finance

Name: Stochastic Calculus for Finance
Brand: Cambridge University Press
SKU: 02050425
Price: 91.79 EUR
Availability: InStock
Author: Marek CapińskiEkkehard KoppJanusz Traple
ISBN: 9781107002647

Marek CapińskiEkkehard KoppJanusz Traple

Sprache

Englisch

Buch Hardcover

Libristo-Code: 02050425

Verlag Cambridge University Press, August 2012

This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 02050425

225 b

91.79 € inkl. MwSt.

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This book focuses specifically on the key results in stochastic processes that have become essential for finance practitioners to understand. The authors study the Wiener process and Itô integrals in some detail, with a focus on results needed for the Black–Scholes option pricing model. After developing the required martingale properties of this process, the construction of the integral and the Itô formula (proved in detail) become the centrepiece, both for theory and applications, and to provide concrete examples of stochastic differential equations used in finance. Finally, proofs of the existence, uniqueness and the Markov property of solutions of (general) stochastic equations complete the book. Using careful exposition and detailed proofs, this book is a far more accessible introduction to Itô calculus than most texts. Students, practitioners and researchers will benefit from its rigorous, but unfussy, approach to technical issues. Solutions to the exercises are available online.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Stochastic Calculus for Finance

Autor Marek CapińskiEkkehard KoppJanusz Traple

Sprache

Englisch

Einband Buch - Hardcover

Datum der Veröffentlichung 2012

Anzahl der Seiten 186

EAN 9781107002647

ISBN 1107002648

Libristo-Code 02050425

Verlag Cambridge University Press

Gewicht 440

Abmessungen 152 x 236 x 16

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik

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