Kontakt
Wie einkaufen
Versand
Kaufberater
Stability, Approximation, and Decomposition in Two- and Multistage Stochastic Programming
Englisch
148 b
30 Tage für die Rückgabe der Ware
Kunden kauften auch
Stochastic programming provides a framework for modelling, analyzing, and solving optimization problems with some parameters being not known up to a probability distribution. Such problems arise in a variety of applications, such as inventory control, financial planning and portfolio optimization, airline revenue management, scheduling and operation of power systems, and supply chain management. §§Christian Küchler studies various aspects of the stability of stochastic optimization problems as well as approximation and decomposition methods in stochastic programming. One of these aspects is the problem of the quantitative stability of linear multistage stochastic programs under perturbations or approximations of the underlying stochastic processes. The author further presents an extension of the Nested Benders decomposition algorithm related to the concept of recombining scenario trees. The approach combines the concept of cut sharing with a specific aggregation procedure and prevents an exponentially growing number of subproblem evaluations. Convergence results and numerical properties are discussed.
Informationen zum Buch
Englisch
Verschenken Sie dieses Buch noch heute
Es ist ganz einfach
1 Legen Sie das Buch in Ihren Warenkorb und wählen Sie den Versand als Geschenk 2 Wir schicken Ihnen umgehend einen Gutschein 3 Das Buch wird an die Adresse des beschenkten Empfängers geliefertDas könnte Sie auch interessieren
/
Broschur
27.89
€
Hallo! Ich bin Libroamiko, dein Buchberater.
Wie kann ich dir helfen?