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Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Sprache EnglischEnglisch
Buch Hardcover
Buch Robust Static Super-Replication of Barrier Options Jan H. Maruhn
Libristo-Code: 12565477
Verlag De Gruyter, Juli 2009
Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volati... Vollständige Beschreibung
? points 430 b
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Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Autor Jan H. Maruhn
Sprache Englisch
Einband Buch - Hardcover
Datum der Veröffentlichung 2009
Anzahl der Seiten 209
EAN 9783110204681
ISBN 3110204681
Libristo-Code 12565477
Verlag De Gruyter
Gewicht 543
Abmessungen 175 x 246 x 18

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Lineare Programmierung
Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik
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