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Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation

Sprache DeutschDeutsch
Buch Broschur
Buch Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation Stefano Gioia
Libristo-Code: 01676735
Verlag Grin Publishing, Mai 2012
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: -, Fachhochsch... Vollständige Beschreibung
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Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: -, Fachhochschule Dortmund, Sprache: Deutsch, Abstract: Optionen gehören zur Familie der Termingeschäfte. Anders als auf dem Kassamarkt besitzen hier der Vertragsabschluss und die Vertragserfüllung zwei unterschiedliche Zeitpunkte. Letztere findet in der Zukunft statt. Grundsätzlich wird diese Art von Handel in sogenannte bedingte und unbedingte Termingeschäfte unterteilt.1Unbedingten Termingeschäfte sind im jedem Fall zu erfüllen, hier sind Futures und ähnliche Derivate angesiedelt. Während bei bedingten Termingeschäften eine Vertragsseite das Recht besitzt zwischen Aufgabe und Erfüllung des Geschäftes zu wählen.2 Solch ein Wahlrecht ist eine Option. Einfach gesagt: die Option etwas anderes zu tun. Abbildung 1veranschaulicht schematisch die Positionierung von Optionen im Finanzmarkt.Um tiefer in die Materie einsteigen zu können, müssen wir erst einmal einige grundlegende Begrifflichkeiten näher erläutern.[...]1 Vgl.: Lingner, 1991, S.3.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Simulation
Sprache Deutsch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2012
Anzahl der Seiten 24
EAN 9783656198857
ISBN 3656198853
Libristo-Code 01676735
Gewicht 59
Abmessungen 178 x 254 x 2
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