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Levy Processes and Stochastic Calculus

Name: Levy Processes and Stochastic Calculus
Brand: Cambridge University Press
SKU: 04378770
Price: 123.59 EUR
Availability: InStock
Author: David Applebaum
ISBN: 9780521738651

David Applebaum

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 04378770

Verlag Cambridge University Press, April 2009

Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 04378770

302 b

123.59 € inkl. MwSt.

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Lévy processes form a wide and rich class of random process, and have many applications ranging from physics to finance. Stochastic calculus is the mathematics of systems interacting with random noise. Here, the author ties these two subjects together, beginning with an introduction to the general theory of Lévy processes, then leading on to develop the stochastic calculus for Lévy processes in a direct and accessible way. This fully revised edition now features a number of new topics. These include: regular variation and subexponential distributions; necessary and sufficient conditions for Lévy processes to have finite moments; characterisation of Lévy processes with finite variation; Kunita's estimates for moments of Lévy type stochastic integrals; new proofs of Ito representation and martingale representation theorems for general Lévy processes; multiple Wiener-Lévy integrals and chaos decomposition; an introduction to Malliavin calculus; an introduction to stability theory for Lévy-driven SDEs.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Levy Processes and Stochastic Calculus

Autor David Applebaum

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2009

Anzahl der Seiten 492

EAN 9780521738651

ISBN 0521738652

Libristo-Code 04378770

Verlag Cambridge University Press

Gewicht 740

Abmessungen 151 x 229 x 26

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Mathematische Analysis, allgemein

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