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Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model

Name: Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model
Brand: LAP Lambert Academic Publishing
SKU: 18624999
Price: 22.49 EUR
Availability: InStock
Author: Seung-Hwan Lee
ISBN: 9783659233579

Seung-Hwan Lee

Jonathan Vlk

Eun-Joo Lee

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 18624999

Verlag LAP Lambert Academic Publishing, November 2016

Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 18624999

55 b

22.49 € inkl. MwSt.

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Investigating dependence structures of stocks that are related to one another should be an important consideration in managing a stock portfolio, among other investment strategies. To capture various dependence features, we employ copula. Financial time series data is typically characterized by volatility clustering of returns that influences an estimate of a stock's future price. To deal with the volatility and dependence of stock returns, this book provides procedures of combining a copula with a GARCH model. Using the copula-GARCH approach that describes the tail dependences of stock returns, we carry out Monte Carlo simulations to predict a company's movements in the stock market. The procedures are illustrated in two technology stocks, Apple and Samsung.

Schauspielerin & Polyglotte

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Forecasting Stock Returns using a Copula-GARCH model

Autor Seung-Hwan Lee, Jonathan Vlk, Eun-Joo Lee

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2017

Anzahl der Seiten 60

EAN 9783659233579

Libristo-Code 18624999

Verlag LAP Lambert Academic Publishing

Gewicht 107

Abmessungen 150 x 220 x 5

Kategorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik

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