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Econometrics of Financial High-Frequency Data

Name: Econometrics of Financial High-Frequency Data
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01294368
Price: 154.19 EUR
Availability: InStock
Author: Nikolaus Hautsch
ISBN: 9783642219245

Nikolaus Hautsch

Sprache

Englisch

Buch Hardcover

Libristo-Code: 01294368

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Oktober 2011

The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area whi... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 01294368

377 b

154.19 € inkl. MwSt.

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The availability of financial data recorded on high-frequency level has inspired a research area which over the last decade emerged to a major area in econometrics and statistics. The growing popularity of high-frequency econometrics is driven by technological progress in trading systems and an increasing importance of intraday trading, liquidity risk, optimal order placement as well as high-frequency volatility. This book provides a state-of-the art overview on the major approaches in high-frequency econometrics, including univariate and multivariate autoregressive conditional mean approaches for different types of high-frequency variables, intensity-based approaches for financial point processes and dynamic factor models. It discusses implementation details, provides insights into properties of high-frequency data as well as institutional settings and presents applications to volatility and liquidity estimation, order book modelling and market microstructure analysis.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Econometrics of Financial High-Frequency Data

Autor Nikolaus Hautsch

Sprache

Englisch

Einband Buch - Hardcover

Datum der Veröffentlichung 2011

Anzahl der Seiten 374

EAN 9783642219245

ISBN 3642219241

Libristo-Code 01294368

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Gewicht 714

Abmessungen 243 x 165 x 26

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Makroökonomie > Geldwirtschaft, Währungspolitik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Spieltheorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft > Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen

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