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Diskrete Approximation stochastischer Prozesse

Analyse numerischer Verfahren für gewöhnliche und partielle stochastische Differentialgleichungen

Sprache DeutschDeutsch
Buch Broschur
Buch Diskrete Approximation stochastischer Prozesse Raphael Kruse
Libristo-Code: 06838250
Verlag VDM Verlag Dr. Müller, November 2009
Stochastische Prozesse haben eine Vielzahl von Anwendungen in naturwissenschaftlichen und ökonomisch... Vollständige Beschreibung
? points 144 b
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Stochastische Prozesse haben eine Vielzahl von Anwendungen in naturwissenschaftlichen und ökonomischen Modellen. Da explizite Lösungen der zugrunde liegenden Differentialgleichungen oft nicht verfügbar sind, ist man in der Praxis auf numerische Verfahren zur Approximation und Simulation der Prozesse angewiesen. Diese Arbeit liefert einen Beitrag zur Analyse des Approximationsfehlers. Im Unterschied zur Standardliteratur wird diese mit Hilfe der diskreten Approximationstheorie durchgeführt, die kurz mit der Formel "Konsistenz + Stabilität = Konvergenz" beschrieben werden kann. Der erste Teil untersucht die stochastische Theta Methode zur Zeitdiskretisierung von gewöhnlichen stochastischen Differentialgleichungen. Eine geschickte Wahl der Normen liefert eine zweiseitige Abschätzung des sogenannten starken Konvergenzfehlers. Der zweite Teil beschäftigt sich mit einem finite Differenzen Verfahren zur Approximation stochastischer Reaktions-Diffusionsgleichungen mit additivem Rauschen. Diese Arbeit ist größtenteils in sich geschlossen und wendet sich an Studierende und Graduierte der Mathematik mit Kenntnissen in stochastischer und numerischer Analysis.

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Ewa Kasp
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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Diskrete Approximation stochastischer Prozesse
Sprache Deutsch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2010
Anzahl der Seiten 160
EAN 9783639313727
Libristo-Code 06838250
Gewicht 253
Abmessungen 152 x 223 x 17
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