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Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options

How to measure and hedge the implied volatility risk in options portfolios

Sprache EnglischEnglisch
Buch Broschur
Buch Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options Christopher Angelo
Libristo-Code: 06840456
Verlag VDM Verlag, März 2011
This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S... Vollständige Beschreibung
? points 121 b
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This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S. Stocks are examined extensively. The first chapter defines the notion of implied volatility movements and its interaction with fundamental variables related to the underlying stocks. The second chapter introduces a stochastic implied volatility model for U.S. Stocks and shows how most stocks react to one easily measured common factor. This factor is very robust and liquid to trade. The final chapter examines the risk premia in straddle returns and how to hedge an options portfolios implied volatility risk.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options
Sprache Englisch
Einband Buch - Broschur
Datum der Veröffentlichung 2011
Anzahl der Seiten 60
EAN 9783639338348
ISBN 3639338340
Libristo-Code 06840456
Verlag VDM Verlag
Gewicht 100
Abmessungen 152 x 229 x 4
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