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Credit Derivatives

Name: Credit Derivatives
Brand: VDM Verlag Dr. Mueller E.K.
SKU: 06812372
Price: 73.49 EUR
Availability: InStock
Author: Philippe Ehlers
ISBN: 9783639026016

Pricing and Modelling of Credit Portfolio and Credit Hybrid Derivatives

Philippe Ehlers

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 06812372

Verlag VDM Verlag Dr. Mueller E.K., Juli 2008

The global credit derivatives markets showed an outstandinggrowth to more than USD 20 trillion notio... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 06812372

180 b

73.49 € inkl. MwSt.

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The global credit derivatives markets showed an outstandinggrowth to more than USD 20 trillion notional by the end of 2006 andmeanwhile sharply crashed in the 2007-2008 subprime crisis. It isnot least the complexity of credit derivatives that has led to anunderestimation of the embedded risks therein and finally to thecurrent crisis. This book adresses the challenge of pricing creditderivatives in presence of different sorts of default dependencies:Dependence across the underlying obligors of a credit portfolio anddependence between these credits and other related financialfactors. In part I a framework for portfolio credit risk whichincorporates the dependence between interest-rates and theportfolio loss process is presented. It allows in particular toconsistently model the market of single-tranche CDOs and the termstructure of interest-rates. Part II provides a detailed analysisof the connections between the credit spreads the same single-namecredit commands in different currencies including an empiricalstudy using JPY and USD CDS rates on large Japanese corporates.This book is recommended for practitioners and academics with anadvanced quantitative background.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Credit Derivatives

Autor Philippe Ehlers

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2008

Anzahl der Seiten 164

EAN 9783639026016

ISBN 3639026012

Libristo-Code 06812372

Verlag VDM Verlag Dr. Mueller E.K.

Gewicht 227

Abmessungen 152 x 229 x 9

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Wirtschaftswissenschaft

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Betriebswirtschaft und Management

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