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Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications

Name: Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
Brand: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
SKU: 01571025
Price: 80.59 EUR
Availability: InStock
Author: Huy
ISBN: 9783540894995

Huy

Sprache

Englisch

Buch Hardcover

Libristo-Code: 01571025

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Juni 2009

Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find vario... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 01571025

197 b

80.59 € inkl. MwSt.

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Stochastic optimization problems arise in decision-making problems under uncertainty, and find various applications in economics and finance. On the other hand, problems in finance have recently led to new developments in the theory of stochastic control.§This volume provides a systematic treatment of stochastic optimization problems applied to finance by presenting the different existing methods: dynamic programming, viscosity solutions, backward stochastic differential equations, and martingale duality methods. The theory is discussed in the context of recent developments in this field, with complete and detailed proofs, and is illustrated by means of concrete examples from the world of finance: portfolio allocation, option hedging, real options, optimal investment, etc.§This book is directed towards graduate students and researchers in mathematical finance, and will also benefit applied mathematicians interested in financial applications and practitioners wishing to know more about the use of stochastic optimization methods in finance.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications

Autor Huy

Sprache

Englisch

Einband Buch - Hardcover

Datum der Veröffentlichung 2009

Anzahl der Seiten 232

EAN 9783540894995

ISBN 3540894993

Libristo-Code 01571025

Verlag Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG

Gewicht 544

Abmessungen 165 x 243 x 20

Kategorie

Nachschlagewerke, Informationswissenschaften und Interdisziplinäre Themen > Forschung und Information, allgemein > Informationstheorie > Kybernetik und Systemtheorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Mathematische Analysis, allgemein > Variationsrechnung

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Optimierung > Spieltheorie

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Stochastik

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

EDV und Informationstechnologie > Unternehmensanwendungen > Buchhaltungssoftware

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen

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