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Computational Methods for Option Pricing

Name: Computational Methods for Option Pricing
Brand: Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S.
SKU: 02050164
Price: 116.59 EUR
Availability: InStock
Author: Yves AchdouOlivier Pironneau
ISBN: 9780898715736

Yves AchdouOlivier Pironneau

Sprache

Englisch

Buch Broschur

Libristo-Code: 02050164

Verlag Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S., Juli 2005

This book is a must for becoming better acquainted with the modern tools of numerical analysis for s... Vollständige Beschreibung

Libristo-Code: 02050164

285 b

116.59 € inkl. MwSt.

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This book is a must for becoming better acquainted with the modern tools of numerical analysis for several significant computational problems arising in finance. Important aspects of finance modeling are reviewed, involving partial differential equations and numerical algorithms for the fast and accurate pricing of financial derivatives and the calibration of parameters. The best numerical algorithms are fully explored and discussed, from their mathematical analysis up to their implementation in C++ with efficient numerical libraries. This is one of the few books that thoroughly covers the following topics: mathematical results and efficient algorithms for pricing American options; modern algorithms with adaptive mesh refinement for European and American options; regularity and error estimates are derived and give strong support to the mesh adaptivity, an essential tool for speeding up the numerical implementations; calibration of volatility with European and American options; the use of automatic differentiation of computer codes for computing greeks.

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Informationen zum Buch

Vollständiger Name Computational Methods for Option Pricing

Autor Yves AchdouOlivier Pironneau

Sprache

Englisch

Einband Buch - Broschur

Datum der Veröffentlichung 2005

Anzahl der Seiten 315

EAN 9780898715736

ISBN 0898715733

Libristo-Code 02050164

Verlag Society for Industrial & Applied Mathematics,U.S.

Gewicht 562

Abmessungen 152 x 229 x 17

Kategorie

Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management > Finanz- und Rechnungswesen > Finanzen > Anlagen und Wertpapiere

Mathematik und Naturwissenschaften > Mathematik > Angewandte Mathematik > Mathematische Modellierung

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